こんにちは、タマです。
今回はETFの分析に便利なETFreplayというツールを紹介します。
ETFreplay
ETFreplayとは、ETFのパフォーマンスを調べたり、バックテストを行うことができるツールです。
誰でも簡単に利用することができます。
ETFのパフォーマンスを調べる
ETFのパフォーマンスを調べたり比較したいときはETF Chartsを使います。
緑：VOO、青：QQQ
比較したいETF名と検証する期間を入力すれば、その期間でのリターンやボラティリティを確認することができます。
選択項目にある「CARG」というのは複利を考慮した年平均成長率のことです。お好みで選択してください。
そして、ドローダウンというのは直近の高値からどれくらい株価が下落したかを表しています。今回の場合だと2020年3月のコロナショックで-30%近く下落しているため、実際に投資をしていたらそれくらいの下げを覚悟しなければいけなかったということになります。
このようにしてETFのパフォーマンスを簡単に調べることができるのでとても便利です。
比較期間を設定日よりも前にしてしまうと上手く比較することができません。複数のETFを比較する際はETFの設定日が新しい方に合わせて比較しましょう。
ポートフォリオのバックテストを行う
バックテストとは、過去のデータを用いてシミュレーションすることです。
ETFreplayの機能を利用することで、自分のポートフォリオがどのくらい暴落するリスクがあるのか、どれだけのリターンが期待できるのかを検証することができます。
なお、同様のツールにPortfolio Visualizerというツールもあるので、もし良ければこちらも参考にしてください。
ETFreplayでバックテストを行うにはBacktest ETF Portfolioを使います。
long(買い)かshort(売り)を選択できる項目がありますが、基本的には買いのパターンがほとんどだと思うのでデフォルトのままでOKです。
今回はVOOとQQQを半分ずつ組み入れたポートフォリオとVOOが100%のポートフォリオを比較してみました。
緑：VOO & QQQ、青：VOO
結果を見ると直近12ヶ月間で比較した場合、VOOが100%のポートフォリオよりもQQQを組み込んだポートフォリオのほうが優れていたことがわかります。
このバックテストでは上記のような分析結果も確認することができます。
Summary Statistics
- CAGR：年平均成長率
- Sharpe Ratio：リスクが同じときのリターンの大きさ
- VOO Correlation：比較対象との相関係数(今回はVOO)
- MAX Draw vs Start：開始時の株価からの最大ドローダウン
- Max Drawdown：直近高値からの最大ドローダウン
Annual Performance
- Total Return：ポートフォリオのトータルリターン
- VOO Total Return：比較対象のトータルリターン(今回はVOO)
- +/-：比較対象とのパフォーマンス差
- Max Draw Down：ポートフォリオの最大ドローダウン
- VOO Max Draw Dn：比較対象の最大ドローダウン(今回はVOO)
Portfolio Components
- Starting Weight：開始時のポートフォリオの割合
- Total Return：各銘柄のトータルリターン
- Volatility：各銘柄のボラティリティ
- Retn Contribution：各銘柄の割合を加味したトータルリターン
- Available From：各銘柄の上場日
このツールを使うことで、簡単に自分のポートフォリオがどれくらい優れているのかをテストすることができます。
まとめ
今回はETFの比較ができるETF Chartsの使い方とバックテストができるBacktest ETF Portfolioの使い方を紹介しました。
ETFreplayにはこれ以外にも様々な機能があるため、ぜひ調べて使ってみてください。
