こんにちは、タマです。
今回はETFの分析に便利なETFreplayというツールを紹介します。
ETFreplay
ETFreplayとは、ETFのパフォーマンスを調べたり、バックテストを行うことができる
誰でも簡単に利用できるのでおすすめです。
ETFのパフォーマンスを調べる
ETFのパフォーマンスを調べたり比較したいときはETF Chartsを使います。
ETF Charts
画像にあるように比較したいETF名と検証する期間を入力すれば、その期間でのリターンやボラティリティを確認することができます。
選択項目にある「CARG」というのは複利を考慮した年平均成長率のことです。お好みで選択してください。
そして、ドローダウンというのは高値からどれくらい株価が下落したかを表しています。今回の場合だと2020年3月のコロナショックで-30%近く下落していることがわかるため、実際に投資をしていたらそれくらいの下げを覚悟しなければいけなかったということになります。
このようにしてETFのパフォーマンスを簡単に比較できるので非常に便利です。
比較期間をETFの設定日より前にしてしまうと上手く比較することができません。複数のETFを比較する場合はETFの設定日が新しい方に合わせて比較しましょう。
ETFのバックテストを行う
バックテストとは、過去のデータを用いてシミュレーションすることです。同様のツールにPortfolio Visualizerというのがあるので、こちらも参考にしてみてください。
https://p-boy.net/portfolio-visualizer
ETFreplayでバックテストを行うにはBacktest ETF Portfolioを使います。
Backtest ETF Portfolio
設定する項目はそんなに多くないので見ればすぐにわかるかと思います。
long(買い)かshort(売り)選択できる項目がありますが、基本的には買いだと思うのでデフォルトのままでOKです。
今回のはVOO(50%)とQQQ(50%)のポートフォリオがVOO(100%)と比べたときにどのような違いがあるのかを検証します。
その結果がこちら。緑のチャートがVOO(50%)・QQQ(50%)のポートフォリオで、青のチャートがVOO(100%)です。
これを見ると直近12ヶ月間で比較した場合、VOOに全額投資するよりもQQQを組み込んだほうがパフォーマンスが優れていたことがわかります。
このバックテストでは上記のような結果も見ることができます。
Summary Statistics
- CAGR：年平均成長率
- Sharpe Ratio：リスクが同じ時のリターンの大きさ
- VOO Correlation：比較対象との相関係数
- Max Draw vs Start：開始時の株価からの最大ドローダウン
- Max Drawdown：高値からの最大ドローダウン
Annual Performance
- Total Return：ポートフォリオのトータルリターン
- VOO Total Return：比較対象のトータルリターン
- +/-：比較対象とのパフォーマンス差
- Max Draw Down：ポートフォリオの最大ドローダウン
- VOO Max Draw Dn：比較対象の最大ドローダウン
Portfolio Components
- Starting Weight：開始時のポートフォリオの割合
- Total Return：各ETFのトータルリターン
- Volatility：各ETFのボラティリティ
- Retn Contribution：各ETFの割合を加味したトータルリターン
- Available From：ETFの設定日
このツールを使うことで、簡単に自分のポートフォリオがどれくらい優れているのかをテストすることができます。
まとめ
今回はETFの比較ができるETF Chartsの使い方とバックテストができるBacktest ETF Portfolioの使い方を紹介しました。
ETFreplayにはこれ以外にも様々なツールがあるため、ぜひ調べて使ってみてください。
